Clearing Specialist

A Elevus é uma empresa de recrutamento especializado e atualmente encontra-se a recrutar um profissional para integrar o departamento de compensação, ao qual abrange a atividades de compensação, liquidação, gestão e monitorização do risco, para um cliente final espanhol de renome na área dos mercados de transação de energia.

• O processo de registo das transações sobre os contratos de derivados que sejam negociados nos respetivos mercados;
• Monitorização da atividade dos participantes da empresa, nomeadamente dos Membros Compensadores (que consistem nas contrapartes da CCP) e solicitação de garantias sempre que atingem determinados limites operativos,
• O cálculo dos parâmetros de risco subjacente às margens requeridas para cobrir o risco inerente às posições compradoras ou vendedoras que advêm das transações registadas;
• A gestão das garantias depositadas pelos Membros Compensadores (nomeadamente, processo de custódia em bancos ou centrais de valores mobiliários, cálculo e monitorização dos limites de concentração, cálculo de juros aplicáveis ao montante das garantias, cálculo de haircuts etc.);
• O processamento e controlo das liquidações financeiras no sistema de pagamentos Europeu (Target2) ao longo dos ciclos de vida dos contratos de derivados e execução das notificações das posições em contratos de derivados físicos durante o seu período de entrega aos respetivos operadores de mercado ou operadores técnicos de sistema;
• Conhecer as ferramentas de gestão de risco da CCP, em particular para a aplicação da metodologia de cálculo de margens, testes de validação do modelo (execução e análise de resultados backtests, stress tests, reverse stress tests e sensitivity tests) e avaliação periódica do risco das contrapartes da empresa, com base nas políticas de risco (risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez) em vigor;
• Participar das especificações técnicas e testes relativamente a processos de melhoria, correção de bugs e desenvolvimento de novas funcionalidades ao nível do sistema de compensação utilizado pela empresa e promover a eficiência ao nível dos processos operativos existentes no Departamento;
• Participação ativa no desenho, implementação e otimização dos processos de gestão de risco, elaboração de relatórios para o Chief Risk Officer, Comité de Risco, Conselho de Administração e entidades reguladoras;

• Licenciatura em Economia ou Gestão de Empresas com especialização nas áreas da Estatística, Métodos Quantitativos, Econometria, Gestão do Risco, Finanças Quantitativas, Simulação;
• Licenciatura em Matemática aplicada, com iniciação à especialização nas áreas da Estatística Aplicada, Métodos Quantitativos, Simulação, Finanças ou similares; Engenharia com perfil quantitativo e conhecimentos em áreas de Estatística Aplicada, Métodos Quantitativos, Simulação, Finanças ou similares;
• Mestrado em área financeira, focado principalmente em derivados e gestão do risco.
• Experiência de n
  o mínimo de 2 anos a desempenhar funções semelhantes.

• Informática em especial MS Office.
• Software econométrico/estatístico (R, MATLAB, Python,). (preferencial)
• Visual Basic e experiência no desenvolvimento de macros. (preferencial)
• Base de dados relacionais. (preferencial)
• Valorizase conhecimentos nos mercados de energia, mas não é imprescindível.

• Boa expressão oral e escrita em inglês.
• Valorizase conhecimentos de espanhol.

• Salário competitivo de acordo com a experiência demonstrada;
• Subsídio de alimentação;
• Regime Hibrido;

• Turno de 8 horas